PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABTYX с HIMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABTYX с HIMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX).

ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. HIMFX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABTYX и HIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABTYX и HIMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		-0.57%5.88%4.64%5.49%-15.49%5.73%5.08%11.31%1.02%9.00%
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		-0.13%4.69%6.23%7.89%-12.36%5.60%4.74%8.92%1.91%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, ABTYX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у HIMFX с доходностью -0.13%.

ABTYX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.26%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.84%

HIMFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Municipal Portfolio

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Часто сравнивают с ABTYX:
ABTYX с FNWFXABTYX с AHMFXABTYX с TMNIXABTYX с BATEXABTYX с ISHYXABTYX с ALTFXABTYX с EWHYX
Часто сравнивают с HIMFX:
HIMFX с CGHMHIMFX с FRHIXHIMFX с ABHYXHIMFX с HIMUHIMFX с ORNAXHIMFX с AMHIXHIMFX с BATEX

Сравнение комиссий ABTYX и HIMFX

ABTYX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HIMFX в 0.31%.

ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Доходность на риск

ABTYX vs. HIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABTYX
Ранг доходности на риск ABTYX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABTYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABTYX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABTYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABTYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABTYX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HIMFX
Ранг доходности на риск HIMFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABTYX c HIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABTYXHIMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.67

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.91

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.87

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

2.63

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABTYX vs. HIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABTYX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIMFX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABTYX и HIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABTYXHIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.81

+0.14

Корреляция

Корреляция между ABTYX и HIMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABTYX и HIMFX

Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности HIMFX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABTYX
AB High Income Municipal Portfolio		4.66%5.93%4.15%3.10%3.91%2.59%3.70%4.27%4.60%4.20%4.48%4.69%
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		3.99%4.32%3.83%3.71%2.80%3.54%3.73%3.49%3.99%3.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABTYX и HIMFX

Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и HIMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABTYXHIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-17.57%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.60%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-17.57%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.38%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.21%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.86%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ABTYX и HIMFX

AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABTYXHIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.15%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.89%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

6.35%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

4.78%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

4.62%

+0.98%