PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0186427441
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска25 янв. 2010 г.
КатегорияHigh Yield Muni
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ABTYX составляет 0.53%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ABTYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB High Income Municipal Portfolio

Популярные сравнения: ABTYX с FNWFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB High Income Municipal Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
95.81%
383.66%
ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB High Income Municipal Portfolio показал доход в 1.17% с начала года и 4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB High Income Municipal Portfolio составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.17%11.29%
1 месяц1.73%4.87%
6 месяцев9.13%17.88%
1 год4.12%29.16%
5 лет (среднегодовая)1.45%13.20%
10 лет (среднегодовая)3.56%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABTYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%0.22%0.63%-2.09%1.17%
20234.55%-3.23%1.97%0.53%-1.10%0.25%0.13%-1.72%-4.40%-2.50%8.80%3.91%6.63%
2022-2.80%-0.83%-4.09%-4.30%1.81%-4.32%4.09%-2.52%-6.57%-2.39%6.91%-0.50%-15.16%
20211.98%-1.69%0.97%1.39%1.10%1.09%1.10%-0.30%-0.88%-0.05%1.42%0.28%6.51%
20202.38%2.03%-10.60%-3.22%3.39%4.01%2.93%0.21%-0.13%0.16%2.65%2.10%5.12%
20190.72%0.95%2.41%0.59%1.75%0.65%0.76%2.12%-0.46%-0.01%0.33%0.65%10.94%
2018-0.95%-0.46%0.73%-0.17%1.46%0.27%0.26%0.38%-0.58%-1.08%0.46%0.75%1.02%
20171.12%0.98%0.77%0.97%1.81%-0.08%0.95%1.50%-0.09%0.25%0.27%1.32%10.20%
20160.91%0.17%1.25%1.14%0.99%2.15%0.17%0.50%-0.24%-1.55%-5.61%0.57%0.20%
20152.29%-0.86%0.47%-0.32%-0.31%-0.41%0.62%0.20%0.76%1.13%0.82%1.11%5.60%
20143.49%2.27%0.76%2.24%2.57%0.05%0.06%1.69%0.85%1.07%0.38%0.95%17.59%
20131.03%0.29%-0.27%1.18%-0.64%-6.47%-2.44%-3.65%3.29%0.98%-0.12%-0.77%-7.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABTYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABTYX, с текущим значением в 1414
ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа ABTYX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABTYX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABTYX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABTYX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABTYX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABTYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABTYX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABTYX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABTYX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABTYX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABTYX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.39

Коэффициент Шарпа

AB High Income Municipal Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.61
2.44
ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB High Income Municipal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.42$0.43$0.41$0.45$0.47$0.51$0.48$0.49$0.53$0.56$0.57

Дивидендный доход

4.11%4.13%4.30%3.31%3.73%3.94%4.60%4.18%4.47%4.69%4.98%5.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB High Income Municipal Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.03$0.03$0.03$0.00$0.14
2023$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.42
2022$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2021$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.45
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.07$0.51
2017$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2015$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.53
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.56
2013$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-8.47%
0
ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB High Income Municipal Portfolio показал максимальную просадку в 21.13%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB High Income Municipal Portfolio составляет 8.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.13%4 янв. 2022 г.20526 окт. 2022 г.
-17.81%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.18715 дек. 2020 г.202
-13.31%6 мая 2013 г.8229 авг. 2013 г.17916 мая 2014 г.261
-11.55%26 окт. 2010 г.5818 янв. 2011 г.1384 авг. 2011 г.196
-8.15%9 сент. 2016 г.615 дек. 2016 г.17110 авг. 2017 г.232

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB High Income Municipal Portfolio составляет 0.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.99%
3.47%
ABTYX (AB High Income Municipal Portfolio)
Benchmark (^GSPC)