Сравнение ABTYX с ISHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX).
ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ABTYX и ISHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABTYX и ISHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | -0.18% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 11.31% | 1.02% | 10.22% |
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 0.35% | 3.92% | 6.43% | 3.58% | -8.99% | 5.96% | -0.31% | 7.84% | 2.27% | 8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ABTYX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ISHYX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABTYX имеют среднегодовую доходность 2.88%, а акции ISHYX немного отстают с 2.86%.
ABTYX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.88%
ISHYX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABTYX и ISHYX
ABTYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ISHYX в 0.59%.
Доходность на риск
ABTYX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск
ABTYX
ISHYX
Сравнение ABTYX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABTYX | ISHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.35 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.24 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 3.93 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABTYX | ISHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.56 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.91 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ABTYX и ISHYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABTYX и ISHYX
Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности ISHYX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.65% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
ISHYX Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.29% | 4.65% | 4.40% | 3.38% | 3.99% | 3.58% | 3.58% | 3.45% | 3.59% | 3.51% | 3.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABTYX и ISHYX
Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и ISHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABTYX | ISHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -13.64% | -7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -3.79% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -12.03% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -13.64% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.58% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.68% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.20% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABTYX и ISHYX
AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABTYX | ISHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.73% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.41% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 3.82% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.06% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 3.32% | +2.28% |