PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABRZX с UNAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRZX с UNAVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) and UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, ABRZX returned 3.93%/yr vs 6.01%/yr for UNAVX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ABRZX charges 1.41%/yr vs 1.99%/yr for UNAVX.

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и UNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у UNAVX с доходностью -3.66%.

ABRZX

1 день
0.21%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
12.97%
С начала года
18.50%
1 год
26.43%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.93%
10 лет*
4.32%

UNAVX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
-3.66%
1 год
-2.61%
3 года*
1.28%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRZX и UNAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		18.50%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%3.13%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.66%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%

Correlation

The correlation between ABRZX and UNAVX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

USA Mutuals All Seasons Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с TTIFXABRZX с GUGABRZX с MOJOXABRZX с PMYRXABRZX с SFHYXABRZX с GPIFX
Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с TTIFXUNAVX с SFHYXUNAVX с VICEXUNAVX с SPYUNAVX с SIOAXUNAVX с GPIFXUNAVX с GOIIX

Доходность на риск

ABRZX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRZXUNAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.53

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
-0.67

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.89

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

-0.33

+6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

-0.64

+17.76

ABRZX vs. UNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа UNAVX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и UNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и UNAVX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки UNAVX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и UNAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRZXUNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-30.05%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-8.10%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-8.10%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-8.10%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-6.73%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.76%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

4.22%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и UNAVX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRZXUNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

1.43%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

4.29%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

5.12%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

7.74%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

12.75%

-1.81%

Сравнение комиссий ABRZX и UNAVX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии UNAVX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и UNAVX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности UNAVX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.85%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABRZX and UNAVX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABRZX has higher volatility (3.29%) compared to UNAVX (1.43%). In terms of maximum drawdown, ABRZX dropped -26.62% vs UNAVX's -30.05%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRZX и UNAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор