Сравнение ABRZX с UNAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX).

ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и UNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и UNAVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A	12.62%	8.20%	3.14%	5.97%	-14.96%	9.36%	9.20%	9.43%	-7.01%	3.31%
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund	-3.58%	1.91%	6.76%	3.44%	6.91%	11.74%	-8.36%	25.57%	-4.91%	4.62%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у UNAVX с доходностью -3.58%.

ABRZX

1 день: 0.88%

1 месяц: -0.54%

С начала года: 12.62%

6 месяцев: 14.51%

1 год: 19.25%

3 года*: 9.10%

5 лет*: 4.04%

10 лет*: 4.77%

UNAVX

1 день: 1.33%

1 месяц: -3.40%

С начала года: -3.58%

6 месяцев: -6.39%

1 год: 0.95%

3 года*: 0.98%

5 лет*: 4.85%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Название символа

USA Mutuals All Seasons Fund

Часто сравнивают с ABRZX:

ABRZX с ABALX ABRZX с GUG ABRZX с PMYRX ABRZX с SAPEX ABRZX с MOJOX ABRZX с TTIFX ABRZX с GPIFX

Часто сравнивают с UNAVX:

UNAVX с spy UNAVX с SPY UNAVX с VICEX UNAVX с SFHYX UNAVX с TTIFX UNAVX с GOIIX UNAVX с GPIFX

Сравнение комиссий ABRZX и UNAVX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии UNAVX в 1.99%.

UNAVX

USA Mutuals All Seasons Fund

ABRZX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

ABRZX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UNAVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ABRZX	UNAVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.17	0.17	+2.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.80	0.28	+2.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.05	+0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.81	0.11	+2.70
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.25	0.34	+10.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. UNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа UNAVX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и UNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ABRZX	UNAVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.17	0.17	+2.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.62	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.37	+0.21

Корреляция

Корреляция между ABRZX и UNAVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и UNAVX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности UNAVX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A	3.00%	3.38%	13.28%	2.21%	0.00%	26.02%	1.18%	6.49%	0.00%	6.43%	4.41%	6.91%
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund	2.62%	2.52%	2.88%	1.62%	0.00%	0.00%	0.00%	5.70%	0.85%	0.61%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и UNAVX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки UNAVX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и UNAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ABRZX	UNAVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.62%	-30.05%	+3.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.90%	-7.89%	+0.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.33%	-7.89%	-11.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.50%	-6.66%	+5.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.79%	-4.72%	-0.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.72%	2.60%	-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и UNAVX

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ABRZX	UNAVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.07%	2.66%	+1.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.59%	3.74%	+3.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.37%	5.55%	+3.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.17%	7.83%	+4.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.88%	12.93%	-2.05%

Сравнение ABRZX с UNAVX

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и UNAVX

Сравнение доходности по годам ABRZX и UNAVX

Доходность по периодам

ABRZX

UNAVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ABRZX и UNAVX

Доходность на риск

ABRZX vs. UNAVX — Ранг доходности на риск

ABRZX

UNAVX

Сравнение ABRZX c UNAVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ABRZX vs. UNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и UNAVX

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и UNAVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и UNAVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)