PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRZX с TEBRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Teberg Fund (TEBRX).

ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и TEBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		13.97%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%
TEBRX
Teberg Fund		0.28%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у TEBRX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям TEBRX по среднегодовой доходности: 4.90% против 12.55% соответственно.

ABRZX

1 день
1.20%
1 месяц
2.09%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.88%
1 год
20.68%
3 года*
9.54%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.90%

TEBRX

1 день
1.16%
1 месяц
-1.97%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.68%
3 года*
20.35%
5 лет*
11.19%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Teberg Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIXTEBRX с ABRYX

Сравнение комиссий ABRZX и TEBRX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии TEBRX в 1.75%.

TEBRX
Teberg Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

ABRZX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXTEBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.24

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.82

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.25

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

9.17

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа TEBRX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.24

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.51

+0.08

Корреляция

Корреляция между ABRZX и TEBRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и TEBRX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности TEBRX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.96%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и TEBRX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и TEBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRZXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-39.10%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-9.95%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-30.35%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

-32.22%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-5.84%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-5.78%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.71%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и TEBRX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 3.97%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRZXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.49%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

12.63%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

19.90%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

19.84%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.89%

18.59%

-7.70%