PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRZX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%-1.95%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с HSTRXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий ABRZX и QEVOX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

ABRZX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.25

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.63

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.63

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

2.43

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.25

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.29

+0.30

Корреляция

Корреляция между ABRZX и QEVOX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и QEVOX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и QEVOX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRZXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-28.47%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-20.43%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-27.40%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.74%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-14.18%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

13.76%

-12.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и QEVOX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRZXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

9.49%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

21.94%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

26.13%

-16.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

20.08%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

21.70%

-10.82%