PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRZX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRZX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRZX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRZX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%5.86%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий ABRZX и PDX

ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

ABRZX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRZX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRZXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.35

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

0.59

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.46

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

1.13

+10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRZX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRZX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRZX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRZXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.35

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.04

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между ABRZX и PDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRZX и PDX

Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRZX и PDX

Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRZXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-80.63%

+54.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-20.21%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-37.24%

+17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-15.21%

+13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-18.92%

+14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

8.25%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRZX и PDX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRZXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.49%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

11.47%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

22.80%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

25.81%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

36.86%

-25.98%