Сравнение ABRZX с PBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и PBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.48% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у PBAIX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям PBAIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.38% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
PBAIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и PBAIX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.
Доходность на риск
ABRZX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
ABRZX
PBAIX
Сравнение ABRZX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.42 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.96 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.17 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 7.13 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.42 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.02 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.88 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и PBAIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и PBAIX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и PBAIX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и PBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -39.26% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -4.22% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -6.79% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -8.94% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.45% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.32% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.30% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и PBAIX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.09% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 4.36% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 6.70% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 6.42% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 6.11% | +4.77% |