Сравнение ABRZX с NAVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Sector Rotation Fund (NAVFX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. NAVFX управляется Nottingham. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и NAVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и NAVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
NAVFX Sector Rotation Fund | -3.62% | 13.35% | 21.19% | 24.55% | -17.89% | 15.78% | 11.54% | 22.22% | -5.38% | 20.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у NAVFX с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям NAVFX по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.09% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
NAVFX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и NAVFX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии NAVFX в 1.97%.
Доходность на риск
ABRZX vs. NAVFX — Ранг доходности на риск
ABRZX
NAVFX
Сравнение ABRZX c NAVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и Sector Rotation Fund (NAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | NAVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.78 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.24 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.16 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 5.44 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | NAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.78 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и NAVFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и NAVFX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности NAVFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
NAVFX Sector Rotation Fund | 2.30% | 2.21% | 7.02% | 1.66% | 7.80% | 5.16% | 1.16% | 8.54% | 10.05% | 6.08% | 2.96% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и NAVFX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки NAVFX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и NAVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | NAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -30.79% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -12.91% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -24.30% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -30.79% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -6.69% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.59% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.74% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и NAVFX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у Sector Rotation Fund (NAVFX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | NAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 6.72% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 9.51% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 18.80% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 16.38% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.53% | -5.65% |