Сравнение ABRZX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRZX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRZX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRZX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ABRZX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 8.00% соответственно.
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRZX и AQRIX
ABRZX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
ABRZX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
ABRZX
AQRIX
Сравнение ABRZX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRZX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.31 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.77 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.71 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 7.30 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRZX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.31 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.82 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ABRZX и AQRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRZX и AQRIX
Дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок ABRZX и AQRIX
Максимальная просадка ABRZX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRZX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRZX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -19.37% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.52% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -19.37% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -19.37% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.14% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -4.86% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.24% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRZX и AQRIX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) составляет 4.07%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ABRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRZX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.72% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.83% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.37% | 12.04% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 10.64% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 9.76% | +1.12% |