PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABRYX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и QEVOX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%-1.91%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.


ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Сравнение комиссий ABRYX и QEVOX

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.


Доходность на риск

ABRYX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABRYXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.25

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.63

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.63

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

2.43

+8.85

ABRYX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа QEVOX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABRYXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.25

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между ABRYX и QEVOX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и QEVOX

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и QEVOX

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и QEVOX.


Загрузка...

Показатели просадок


ABRYXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-28.47%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-20.43%

+13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-27.40%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.74%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-14.18%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

13.76%

-12.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и QEVOX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABRYXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

9.49%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

21.94%

-14.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

26.13%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

20.08%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

21.70%

-10.82%