Сравнение ABRYX с DWTFX
ABRYX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund) and DWTFX (Arrow DWA Tactical: Macro Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ABRYX returned 5.11%/yr vs 9.34%/yr for DWTFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABRYX charges 1.06%/yr vs 1.69%/yr for DWTFX.
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и DWTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у DWTFX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям DWTFX по среднегодовой доходности: 5.11% против 9.34% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.11%
DWTFX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам ABRYX и DWTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 20.69% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.75% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 12.69% | 8.96% | 17.10% | -12.11% | 16.05% |
Correlation
The correlation between ABRYX and DWTFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between ABRYX and DWTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABRYX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск
ABRYX
DWTFX
Сравнение ABRYX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | DWTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 2.05 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.53 | 6.30 | +20.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 1.71 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.36 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и DWTFX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и DWTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABRYX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -46.24% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -16.49% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -16.49% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.87% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -32.51% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -5.44% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -9.12% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 5.35% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и DWTFX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 2.99%, в то время как у Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABRYX | DWTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 5.47% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 18.63% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 19.79% | -10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 16.04% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.90% | 16.47% | -5.57% |
Сравнение комиссий ABRYX и DWTFX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DWTFX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и DWTFX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DWTFX в 9.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 2.94% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 9.57% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
ABRYX and DWTFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWTFX has higher volatility (5.47%) compared to ABRYX (2.99%). In terms of maximum drawdown, ABRYX dropped -26.63% vs DWTFX's -46.24%.
ABRYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABRYX и DWTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор