PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABRYX с DWTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и DWTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и DWTFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
1.28%27.93%12.86%-0.79%2.23%12.69%8.96%17.10%-12.11%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у DWTFX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям DWTFX по среднегодовой доходности: 5.02% против 8.47% соответственно.


ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

DWTFX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.70%
С начала года
1.28%
6 месяцев
10.35%
1 год
28.48%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Arrow DWA Tactical: Macro Fund

Сравнение комиссий ABRYX и DWTFX

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии DWTFX в 1.69%.


Доходность на риск

ABRYX vs. DWTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DWTFX
Ранг доходности на риск DWTFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWTFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWTFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWTFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c DWTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABRYXDWTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.35

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.71

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.78

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

6.55

+4.72

ABRYX vs. DWTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа DWTFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и DWTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABRYXDWTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.35

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Корреляция

Корреляция между ABRYX и DWTFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и DWTFX

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности DWTFX в 10.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund
3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
DWTFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund
10.47%10.60%0.00%1.33%7.27%22.92%7.11%7.00%3.78%9.52%3.06%6.27%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и DWTFX

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки DWTFX в -46.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и DWTFX.


Загрузка...

Показатели просадок


ABRYXDWTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-46.24%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-16.49%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-19.87%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-32.51%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-13.53%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-9.14%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.49%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и DWTFX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABRYXDWTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.62%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

17.94%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

21.31%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

15.80%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

16.30%

-5.42%