PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRYX с CRTOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRYX с CRTOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX).

ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRYX и CRTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRYX и CRTOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%14.94%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у CRTOX с доходностью 1.00%.

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GOIIXABRYX с GUGABRYX с SAPEX
Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYX

Сравнение комиссий ABRYX и CRTOX

ABRYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CRTOX в 1.63%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

ABRYX vs. CRTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRYX c CRTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRYXCRTOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.93

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.61

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.75

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

6.04

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRYX vs. CRTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRYX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CRTOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRYX и CRTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRYXCRTOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.93

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.00

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.00

+0.61

Корреляция

Корреляция между ABRYX и CRTOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRYX и CRTOX

Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности CRTOX в 12.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRYX и CRTOX

Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки CRTOX в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и CRTOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRYXCRTOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-98.92%

+72.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.49%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-98.92%

+79.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-98.59%

+97.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-30.65%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.04%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRYX и CRTOX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRYXCRTOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.25%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

12.15%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

19.95%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

3,567.72%

-3,555.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

3,327.60%

-3,316.72%