Сравнение ABRYX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ABRYX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABRYX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ABRYX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции ABRYX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 5.02% против 8.00% соответственно.
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABRYX и AQRIX
ABRYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
ABRYX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
ABRYX
AQRIX
Сравнение ABRYX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABRYX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.31 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.77 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.26 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.71 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 7.30 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABRYX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.31 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ABRYX и AQRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABRYX и AQRIX
Дивидендная доходность ABRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок ABRYX и AQRIX
Максимальная просадка ABRYX за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRYX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABRYX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -19.37% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.52% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -19.37% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | -19.37% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -5.14% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.86% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.24% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABRYX и AQRIX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) составляет 4.10%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ABRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABRYX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.72% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.83% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 12.04% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 10.64% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 9.76% | +1.12% |