Сравнение ABRVX с MNWIX

С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у MNWIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции ABRVX превзошли акции MNWIX по среднегодовой доходности: 5.55% против 3.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNWIX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и MNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABRVX и MNWIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности MNWIX в 0.78%

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и MNWIX.

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.