PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRVX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRVX с KCEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRVX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		-2.33%-0.70%11.76%8.89%-27.36%15.95%49.42%2.81%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 2.96%.

ABRVX

1 день
2.15%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.63%
1 год
3.14%
3 года*
4.63%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
5.55%

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с ABRVX:
ABRVX с SPYABRVX с QQQABRVX с VTIABRVX с VOLSXABRVX с ABRSXABRVX с ASILXABRVX с BDMIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий ABRVX и KCEIX

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

ABRVX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRVX
Ранг доходности на риск ABRVX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRVX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRVXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.40

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.04

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.72

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

8.30

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRVX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRVXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.40

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.30

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между ABRVX и KCEIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и KCEIX

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		1.29%1.26%2.07%0.00%0.00%8.33%24.49%0.80%3.95%3.26%1.29%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и KCEIX

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRVXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-16.07%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-3.50%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-7.12%

-22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-0.31%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-3.55%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.15%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и KCEIX

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRVXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.36%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

3.77%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

6.51%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

7.02%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.64%

8.07%

+5.57%