PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRVX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABRVX с BPLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ABRVX returned 6.69%/yr vs 13.41%/yr for BPLEX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ABRVX charges 1.98%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.

Доходность

Сравнение доходности ABRVX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABRVX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции ABRVX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 6.69% против 13.41% соответственно.

ABRVX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.54%
1 год
20.03%
3 года*
7.88%
5 лет*
0.95%
10 лет*
6.69%

BPLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.01%
6 месяцев
14.43%
1 год
32.67%
3 года*
36.46%
5 лет*
23.80%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABRVX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		9.21%-0.70%11.76%8.89%-27.36%15.95%49.42%9.08%-3.28%9.50%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.01%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%

Correlation

The correlation between ABRVX and BPLEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.49

The correlation between ABRVX and BPLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с ABRVX:
ABRVX с SPYABRVX с QQQABRVX с VTIABRVX с VOLSXABRVX с ABRSXABRVX с ASILXABRVX с BDMIX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX

Доходность на риск

ABRVX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRVX
Ранг доходности на риск ABRVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRVX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRVXBPLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.17

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.94

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

6.35

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

22.85

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRVX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRVX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRVX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRVXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.17

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ABRVX и BPLEX

Максимальная просадка ABRVX за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRVX и BPLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRVXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-43.47%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.23%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-28.78%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-28.78%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.71%

-37.65%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.51%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-6.62%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.45%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRVX и BPLEX

Текущая волатильность для ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) составляет 2.73%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ABRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRVXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.05%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

8.25%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

10.47%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

37.92%

-25.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

29.29%

-15.63%

Сравнение комиссий ABRVX и BPLEX

ABRVX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRVX и BPLEX

Дивидендная доходность ABRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BPLEX в 9.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		1.16%1.26%2.07%0.00%0.00%8.33%24.49%0.80%3.95%3.26%1.29%0.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.86%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%

Часто задаваемые вопросы

ABRVX and BPLEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to ABRVX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ABRVX dropped -29.71% vs BPLEX's -43.47%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABRVX и BPLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор