PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABRSX с SAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABRSX с SAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).

ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ABRSX и SAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABRSX и SAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		-14.32%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%5.69%79.73%-47.83%6.74%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, ABRSX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%.

ABRSX

1 день
3.89%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-3.75%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 50/50 Volatility Fund

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Часто сравнивают с ABRSX:
ABRSX с VOLSXABRSX с PWLIXABRSX с ABRVXABRSX с QLENXABRSX с VMNFX
Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX

Сравнение комиссий ABRSX и SAOAX

ABRSX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SAOAX в 1.76%.

ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Доходность на риск

ABRSX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABRSX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABRSXSAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.08

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.63

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.19

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

0.96

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABRSX vs. SAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABRSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SAOAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABRSX и SAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABRSXSAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.30

-0.19

Корреляция

Корреляция между ABRSX и SAOAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABRSX и SAOAX

Дивидендная доходность ABRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SAOAX в 0.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.74%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%0.00%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%

Просадки

Сравнение просадок ABRSX и SAOAX

Максимальная просадка ABRSX за все время составила -49.78%, примерно равная максимальной просадке SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABRSX и SAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABRSXSAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-52.28%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-6.53%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-35.90%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.86%

0.00%

-15.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-8.77%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

6.97%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ABRSX и SAOAX

ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ABRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABRSXSAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

2.89%

+10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

6.07%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

61.24%

-33.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

28.68%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

21.13%

+15.36%