PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABR с VBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, ABR returned -44.69% vs 3.91% for VBIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABR и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.

ABR

1 день
0.79%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.31%
1 год
-44.69%
3 года*
-18.56%
5 лет*
-13.53%
10 лет*
7.66%

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и VBIL

2026 (YTD)2025
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-29.86%-35.96%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.71%3.73%

Correlation

The correlation between ABR and VBIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с sgovVBIL с BND

Доходность на риск

ABR vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRVBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
18.07

-19.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
111.81

-113.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

39.66

-38.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

296.41

-297.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

1,960.46

-1,961.98

ABR vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VBIL равного 18.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и VBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и VBIL

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-0.09%

-97.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-0.01%

-55.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.55%

0.00%

-59.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.89%

-0.00%

-41.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.43%

0.00%

+29.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и VBIL

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

0.05%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.81%

0.16%

+33.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.37%

0.22%

+41.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.13%

0.30%

+36.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.49%

0.30%

+40.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и VBIL

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.98%, что больше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABR and VBIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (11.47%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs VBIL's -0.09%.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор