Сравнение ABOT с ILCG
ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ABOT tracks the FCF US Quality Innovation Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, ABOT returned 9.11%/yr vs 12.41%/yr for ILCG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ABOT charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности ABOT и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABOT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.80%.
ABOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам ABOT и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 4.07% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.80% | 16.71% | 32.82% | 40.41% | -31.75% | 24.33% | 0.62% |
Correlation
The correlation between ABOT and ILCG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between ABOT and ILCG has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABOT vs. ILCG — Ранг доходности на риск
ABOT
ILCG
Сравнение ABOT c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABOT | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.07 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 3.58 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABOT и ILCG
Максимальная просадка ABOT за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABOT и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABOT | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -52.98% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -15.65% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -23.10% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -35.38% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -5.07% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -8.20% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 4.68% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABOT и ILCG
Текущая волатильность для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) составляет 5.55%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что ABOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABOT | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.57% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.22% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 18.20% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 22.32% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.65% | -1.93% |
Сравнение комиссий ABOT и ILCG
ABOT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABOT и ILCG
Дивидендная доходность ABOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ILCG в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ABOT and ILCG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ILCG has higher volatility (6.57%) compared to ABOT (5.55%). In terms of maximum drawdown, ABOT dropped -29.71% vs ILCG's -52.98%.
On 5-year performance, ILCG leads with 12.41% vs 9.11% for ABOT. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ABOT has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.41% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ABOT.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.33% for ABOT.
ABOT tracks FCF US Quality Innovation Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Abacus and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ABOT and 0.04% for ILCG.
ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABOT и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор