Сравнение ABOT с QWLD
ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ABOT tracks the FCF US Quality Innovation Index while QWLD tracks the MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, ABOT returned 9.11%/yr vs 10.14%/yr for QWLD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABOT charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности ABOT и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABOT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 8.28%.
ABOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.45%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам ABOT и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 4.07% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 18.51% | 3.29% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 8.28% | 17.93% | 14.44% | 19.59% | -13.30% | 21.57% | 1.59% |
Correlation
The correlation between ABOT and QWLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between ABOT and QWLD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABOT vs. QWLD — Ранг доходности на риск
ABOT
QWLD
Сравнение ABOT c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABOT | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.20 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 9.48 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABOT и QWLD
Максимальная просадка ABOT за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABOT и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABOT | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -31.89% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -7.66% | -13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -12.40% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -22.84% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -3.68% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 1.78% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABOT и QWLD
Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что ABOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABOT | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.03% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 7.79% | +7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 9.67% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 13.52% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 15.11% | +4.61% |
Сравнение комиссий ABOT и QWLD
ABOT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABOT и QWLD
Дивидендная доходность ABOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QWLD в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.81% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
ABOT and QWLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABOT has higher volatility (5.55%) compared to QWLD (2.03%). In terms of maximum drawdown, ABOT dropped -29.71% vs QWLD's -31.89%.
On 5-year performance, QWLD leads with 10.14% vs 9.11% for ABOT. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QWLD has performed better with a 10.14% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ABOT.
QWLD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.33% for ABOT.
ABOT tracks FCF US Quality Innovation Index, while QWLD tracks MSCI World Factor Mix A-Series (USD). They also come from different issuers: Abacus and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ABOT and 0.30% for QWLD.
QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABOT и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор