Сравнение ABOT с ABLS
ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABOT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FCF US Quality Innovation Index, while ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ABOT returned 6.56% vs 11.11% for ABLS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABOT и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABOT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у ABLS с доходностью 14.80%.
ABOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABOT и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 4.07% | 0.82% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 14.80% | -8.72% |
Correlation
The correlation between ABOT and ABLS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between ABOT and ABLS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABOT vs. ABLS — Ранг доходности на риск
ABOT
ABLS
Сравнение ABOT c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABOT | ABLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 1.93 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABOT и ABLS
Максимальная просадка ABOT за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABOT и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABOT | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -19.28% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -16.19% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -3.79% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -7.87% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 5.77% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABOT и ABLS
Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что ABOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABOT | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.25% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 13.62% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 18.04% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 21.11% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.11% | -1.39% |
Сравнение комиссий ABOT и ABLS
И ABOT, и ABLS имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABOT и ABLS
Дивидендная доходность ABOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ABLS в 12.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.54% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ABOT and ABLS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABOT has higher volatility (5.55%) compared to ABLS (5.25%). In terms of maximum drawdown, ABOT dropped -29.71% vs ABLS's -19.28%.
On 1-year performance, ABLS leads with 11.11% vs 6.56% for ABOT. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABLS has performed better with a 11.11% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABOT and ABLS have the same expense ratio: 0.39% per year.
ABLS has the higher dividend yield at 12.54%, compared with 0.33% for ABOT.
ABOT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ABLS is Small Cap Blend Equities. ABOT tracks FCF US Quality Innovation Index, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index.
ABLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABOT и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор