Сравнение ABOT с ABLD
ABOT (Abacus FCF Innovation Leaders ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABOT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FCF US Quality Innovation Index, while ABLD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABOT returned 16.39%/yr vs 9.71%/yr for ABLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABOT и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABOT показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у ABLD с доходностью 5.72%.
ABOT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
ABLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABOT и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 4.07% | 8.42% | 31.93% | 26.92% | -24.05% | 2.94% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 5.72% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Correlation
The correlation between ABOT and ABLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between ABOT and ABLD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABOT vs. ABLD — Ранг доходности на риск
ABOT
ABLD
Сравнение ABOT c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABOT | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 1.90 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABOT и ABLD
Максимальная просадка ABOT за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABOT и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABOT | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -19.35% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -11.64% | -9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -19.35% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -9.77% | +6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -4.10% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 4.72% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABOT и ABLD
Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что ABOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABOT | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.91% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 13.02% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 14.95% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.41% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.41% | +2.31% |
Сравнение комиссий ABOT и ABLD
И ABOT, и ABLD имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABOT и ABLD
Дивидендная доходность ABOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ABLD в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 3.63% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | 0.33% | 0.38% | 1.28% | 0.77% | 1.20% | 4.77% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ABOT and ABLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABOT has higher volatility (5.55%) compared to ABLD (2.91%). In terms of maximum drawdown, ABOT dropped -29.71% vs ABLD's -19.35%.
On 3-year performance, ABOT leads with 16.39% vs 9.71% for ABLD. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ABOT has performed better with a 16.39% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABOT and ABLD have the same expense ratio: 0.39% per year.
ABLD has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.33% for ABOT.
ABOT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ABLD is Mid Cap Value Equities. ABOT tracks FCF US Quality Innovation Index, while ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index.
ABLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABOT и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор