PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABNFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABNFX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности ABNFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.55%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, ABNFX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции ABNFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 1.95% против 12.07% соответственно.

ABNFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.95%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с IUSBABNFX с FIPDXABNFX с SCHZABNFX с FBNDX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий ABNFX и AWSHX

ABNFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

ABNFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABNFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.86

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

6.00

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABNFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABNFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.80

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Корреляция

Корреляция между ABNFX и AWSHX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNFX и AWSHX

Дивидендная доходность ABNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.01%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок ABNFX и AWSHX

Максимальная просадка ABNFX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABNFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-53.95%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-10.37%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-18.64%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.69%

-34.65%

+16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-6.35%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.43%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.32%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNFX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) составляет 1.49%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что ABNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABNFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.41%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

8.28%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

15.30%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

14.12%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

16.33%

-11.46%