Сравнение ABLS с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
ABLS и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLS - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLS и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | -7.29% | -8.72% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%.
ABLS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLS и VXF
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
ABLS vs. VXF — Ранг доходности на риск
ABLS
VXF
Сравнение ABLS c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.92 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.42 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.48 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 6.06 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.92 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.43 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между ABLS и VXF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и VXF
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что больше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 15.16% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и VXF
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -58.03% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -14.68% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -6.47% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -9.61% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.59% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и VXF
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 7.09% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.89% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 13.50% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 23.05% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 22.35% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 22.25% | -0.26% |