Сравнение ABLS с VXF
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 0.04% vs 28.88% for VXF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%.
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам ABLS и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -8.72% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 13.78% | 6.25% |
Correlation
The correlation between ABLS and VXF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between ABLS and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. VXF — Ранг доходности на риск
ABLS
VXF
Сравнение ABLS c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.84 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 10.07 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.69 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.46 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и VXF
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -58.03% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -10.21% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.02% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -9.55% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.87% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и VXF
Текущая волатильность для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что ABLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.87% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 12.44% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 17.22% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.33% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.29% | -1.04% |
Сравнение комиссий ABLS и VXF
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и VXF
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности VXF в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and VXF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXF has higher volatility (4.87%) compared to ABLS (3.80%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs VXF's -58.03%.
On 1-year performance, VXF leads with 28.88% vs 0.04% for ABLS. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VXF has performed better with a 28.88% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for ABLS.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 1.02% for VXF.
ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Abacus and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.05% for VXF.
VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор