PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLS с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLS с VTWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ABLS tracks the Abacus FCF Small Cap Leaders Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 0.04% vs 39.34% for VTWO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности ABLS и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 17.08%.

ABLS

1 день
-0.92%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
-1.38%
1 месяц
3.51%
С начала года
17.08%
6 месяцев
15.89%
1 год
39.34%
3 года*
18.11%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLS и VTWO

2026 (YTD)2025
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		2.75%-8.72%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		17.08%10.11%

Correlation

The correlation between ABLS and VTWO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between ABLS and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ABLS:
ABLS с SMCPABLS с ABLGABLS с SIXSABLS с ABFLABLS с ISCBABLS с ABLDABLS с FGSM
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

ABLS vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLS c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLSVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.07

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.88

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

3.60

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

12.79

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLS vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLSVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.07

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.52

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ABLS и VTWO

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLSVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-41.19%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-10.99%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.50%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-8.39%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.08%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLS и VTWO

Текущая волатильность для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что ABLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLSVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.73%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.50%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.12%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

22.48%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

23.08%

-1.83%

Сравнение комиссий ABLS и VTWO

ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLS и VTWO

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		13.68%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ABLS and VTWO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (5.73%) compared to ABLS (3.80%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs VTWO's -41.19%.

On 1-year performance, VTWO leads with 39.34% vs 0.04% for ABLS. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 39.34% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for ABLS.

ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 1.08% for VTWO.

ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Abacus and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLS и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор