PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLS с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLS с VPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 0.04% vs -12.88% for VPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности ABLS и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.

ABLS

1 день
-0.92%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLS и VPC

2026 (YTD)2025
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		2.75%-8.72%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-11.24%

Correlation

The correlation between ABLS and VPC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с ABLS:
ABLS с SMCPABLS с ABLGABLS с ABFLABLS с SIXSABLS с ISCBABLS с ABLDABLS с FGSM
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

ABLS vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLS c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLSVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
-0.98

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-1.33

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.85

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.57

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.13

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLS vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLSVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

-0.98

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.20

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ABLS и VPC

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLSVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-53.45%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-22.76%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-19.63%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-7.67%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

11.45%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLS и VPC

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLSVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.27%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

10.85%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.17%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

13.50%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

20.56%

+0.69%

Сравнение комиссий ABLS и VPC

ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLS и VPC

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что меньше доходности VPC в 17.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		13.68%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

ABLS and VPC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLS has higher volatility (3.80%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs VPC's -53.45%.

On 1-year performance, ABLS leads with 0.04% vs -12.88% for VPC. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABLS has performed better with a 0.04% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 13.68% for ABLS.

ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. They also come from different issuers: Abacus and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.75% for VPC.

ABLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLS и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор