Сравнение ABLS с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
ABLS и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLS - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLS и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | -8.16% | -8.72% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -11.24% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность -8.16%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
ABLS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -10.53%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLS и VPC
ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
ABLS vs. VPC — Ранг доходности на риск
ABLS
VPC
Сравнение ABLS c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -1.07 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | -1.41 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.75 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.77 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.07 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.18 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между ABLS и VPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и VPC
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 15.31% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и VPC
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLS | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -53.45% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -22.76% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -22.27% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.42% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 9.67% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и VPC
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLS | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.54% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 10.47% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 16.61% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 13.39% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.68% | +1.33% |