Сравнение ABLS с IWMW
ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 0.04% vs 25.30% for IWMW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у IWMW с доходностью 9.09%.
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLS и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -8.72% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | 2.83% |
Correlation
The correlation between ABLS and IWMW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between ABLS and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLS vs. IWMW — Ранг доходности на риск
ABLS
IWMW
Сравнение ABLS c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | IWMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 3.66 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 12.67 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.07 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.66 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и IWMW
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLS | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -21.82% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -6.94% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | 0.00% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -3.84% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.00% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и IWMW
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLS | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.01% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 8.76% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 12.29% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 16.11% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 16.11% | +5.14% |
Сравнение комиссий ABLS и IWMW
И ABLS, и IWMW имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и IWMW
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что меньше доходности IWMW в 22.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
ABLS and IWMW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (3.80%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs IWMW's -21.82%.
On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 0.04% for ABLS. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLS and IWMW have the same expense ratio: 0.39% per year.
IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 13.68% for ABLS.
ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Abacus and iShares.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLS и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор