Сравнение ABLS с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
ABLS и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLS - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABLS и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLS и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | -7.29% | -8.72% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLS показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
ABLS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLS и DES
ABLS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
ABLS vs. DES — Ранг доходности на риск
ABLS
DES
Сравнение ABLS c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLS | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.77 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.22 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.19 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 4.22 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLS | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.77 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.30 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между ABLS и DES составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLS и DES
Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что больше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 15.16% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок ABLS и DES
Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLS | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -65.48% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -13.44% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -4.03% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -9.76% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.80% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLS и DES
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLS | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.89% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 11.88% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 20.51% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 19.66% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.97% | +0.02% |