PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLS с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLS с ALTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLS returned 0.04% vs 15.73% for ALTY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLS charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности ABLS и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLS показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 6.19%.

ABLS

1 день
-0.92%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.75%
6 месяцев
-0.23%
1 год
0.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.51%
1 год
15.73%
3 года*
11.40%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLS и ALTY

2026 (YTD)2025
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		2.75%-8.72%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.19%6.34%

Correlation

The correlation between ABLS and ALTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.62

The correlation between ABLS and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с ABLS:
ABLS с SMCPABLS с ABLGABLS с SIXSABLS с ABFLABLS с ISCBABLS с ABLDABLS с FGSM
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

ABLS vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 99
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLS c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLSALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.73

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
3.82

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.54

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

3.64

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

16.84

-16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLS vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLSALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.73

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.33

-0.56

Просадки

Сравнение просадок ABLS и ALTY

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLSALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-51.47%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-4.34%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.37%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-6.75%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

0.94%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLS и ALTY

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLSALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

1.41%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

4.38%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

5.79%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

10.61%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

16.58%

+4.67%

Сравнение комиссий ABLS и ALTY

ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLS и ALTY

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности ALTY в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF		13.68%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.08%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%

Часто задаваемые вопросы

ABLS and ALTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLS has higher volatility (3.80%) compared to ALTY (1.41%). In terms of maximum drawdown, ABLS dropped -19.28% vs ALTY's -51.47%.

On 1-year performance, ALTY leads with 15.73% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALTY has performed better with a 15.73% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 8.08% for ALTY.

ABLS is categorized as Small Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: Abacus and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ABLS and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLS и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор