Сравнение ABLS с ALTY

С начала года, ABLS показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у ALTY с доходностью 2.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABLS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABLS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLS и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABLS и ALTY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABLS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.31%, что больше доходности ALTY в 7.51%

Максимальная просадка ABLS за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLS и ALTY.

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ABLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.