PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 12.18% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с AAGOXABLOX с ACAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий ABLOX и TIBIX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

ABLOX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

3.57

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

4.54

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.79

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.43

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

21.79

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.57

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.40

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между ABLOX и TIBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и TIBIX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и TIBIX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-48.88%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.58%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-20.79%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-34.85%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.47%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-6.00%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.75%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и TIBIX

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.68%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.57%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

10.83%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

11.11%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

13.48%

-1.62%