PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 3.41% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с ALBAXABLOX с AMBFXABLOX с BERIXABLOX с CONWXABLOX с IOEZXABLOX с PALDXABLOX с PMAIX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий ABLOX и SICIX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.34

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.40

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.65

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между ABLOX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и SICIX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и SICIX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-27.62%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-2.73%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-10.94%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-11.61%

-11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-1.95%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-3.59%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.68%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и SICIX

Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.35%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

2.10%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

3.68%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

3.88%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

3.90%

+7.96%