Сравнение ABLOX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.01% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и PUDZX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
ABLOX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
ABLOX
PUDZX
Сравнение ABLOX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.04 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.65 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.45 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 13.65 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.04 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и PUDZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и PUDZX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и PUDZX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -21.53% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.20% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -17.98% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -21.53% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -1.59% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -5.31% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.47% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и PUDZX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.71% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 6.29% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 9.72% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 10.59% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 9.70% | +2.16% |