Сравнение ABLOX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 5.50% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и NWQIX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
ABLOX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
ABLOX
NWQIX
Сравнение ABLOX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.69 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.72 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 3.30 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 13.39 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.69 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и NWQIX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и NWQIX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -23.89% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -3.75% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -17.75% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -23.89% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -1.82% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -3.03% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.92% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и NWQIX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.97% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 2.98% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 4.54% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 5.66% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 6.32% | +5.54% |