PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-8.50%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с AAGOXABLOX с ACAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий ABLOX и FYMIX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.91

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.96

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

7.99

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между ABLOX и FYMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и FYMIX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и FYMIX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-22.70%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.95%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.54%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-5.83%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.20%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и FYMIX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.52%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.39%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.38%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

12.72%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

12.72%

-0.86%