PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLG с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLG с ICOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW).

ABLG и ICOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLG - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. ICOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLG и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLG и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		-3.95%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.27%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		10.88%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, ABLG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

ABLG

1 день
2.32%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.07%
3 года*
6.36%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.97%
1 месяц
-3.10%
С начала года
10.88%
6 месяцев
18.26%
1 год
39.13%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF International Leaders ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ABLG:
ABLG с ABLDABLG с ABFLABLG с ABLSABLG с CILABLG с DWMFABLG с ABHYABLG с BKIE
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с FIVLXICOW с COWZICOW с GSIEICOW с SCHY

Сравнение комиссий ABLG и ICOW

ABLG берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF

Доходность на риск

ABLG vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLG c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLGICOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.30

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.95

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.31

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

15.48

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLG vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLG на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLG и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLGICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.30

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между ABLG и ICOW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLG и ICOW

Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ICOW в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		2.65%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.24%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Просадки

Сравнение просадок ABLG и ICOW

Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и ICOW.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLGICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-43.49%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-12.00%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-28.48%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-4.20%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.71%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.59%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLG и ICOW

Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLGICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.30%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.44%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

17.12%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

16.58%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

18.53%

+0.29%