Сравнение ABLG с FNDF
ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ABLG is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past 5 years, ABLG returned 1.80%/yr vs 13.35%/yr for FNDF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLG charges 0.54%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.
Доходность
Сравнение доходности ABLG и FNDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%.
ABLG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
FNDF
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 24.72%
- 1 год
- 44.71%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам ABLG и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 4.01% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 21.21% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 10.31% |
Correlation
The correlation between ABLG and FNDF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between ABLG and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLG vs. FNDF — Ранг доходности на риск
ABLG
FNDF
Сравнение ABLG c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLG | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.53 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 4.24 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 16.19 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLG | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.99 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ABLG и FNDF
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и FNDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLG | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -40.14% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -10.60% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -13.89% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -25.56% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.67% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.64% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.77% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и FNDF
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLG | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.26% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 12.53% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 15.06% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.18% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.67% | +1.22% |
Сравнение комиссий ABLG и FNDF
ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и FNDF
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FNDF в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.45% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 2.84% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
ABLG and FNDF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLG has higher volatility (6.15%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, ABLG dropped -34.17% vs FNDF's -40.14%.
On 5-year performance, FNDF leads with 13.35% vs 1.80% for ABLG. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 13.35% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.54% for ABLG.
FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.45% for ABLG.
They also come from different issuers: Abacus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.54% for ABLG and 0.25% for FNDF.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLG и FNDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор