PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLG с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLG с FDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ABLG is actively managed, while FDEV is passively managed. Over the past 5 years, ABLG returned 1.80%/yr vs 7.01%/yr for FDEV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ABLG charges 0.54%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности ABLG и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABLG показывает доходность 4.01%, а FDEV немного ниже – 3.89%.

ABLG

1 день
-0.49%
1 месяц
3.53%
С начала года
4.01%
6 месяцев
3.75%
1 год
9.23%
3 года*
9.61%
5 лет*
1.80%
10 лет*
—

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLG и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		4.01%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%13.60%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Correlation

The correlation between ABLG and FDEV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.83

The correlation between ABLG and FDEV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF International Leaders ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с ABLG:
ABLG с ABLSABLG с ABLDABLG с ABFLABLG с ABHYABLG с JHIDABLG с FDTABLG с DWMF
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

ABLG vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLG c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLGFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.28

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.82

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.79

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

6.78

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLG vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLG на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLG и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLGFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.51

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.52

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ABLG и FDEV

Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLGFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-30.11%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-8.46%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-10.47%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-29.02%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-4.78%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-6.29%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.23%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLG и FDEV

Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLGFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.61%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

9.68%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

11.90%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.90%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

15.33%

+3.56%

Сравнение комиссий ABLG и FDEV

ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLG и FDEV

Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABLG and FDEV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLG has higher volatility (6.15%) compared to FDEV (3.61%). In terms of maximum drawdown, ABLG dropped -34.17% vs FDEV's -30.11%.

On 5-year performance, FDEV leads with 7.01% vs 1.80% for ABLG. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEV has performed better with a 7.01% return vs 1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for ABLG.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.45% for ABLG.

They also come from different issuers: Abacus and Fidelity. Their fees differ too: 0.54% for ABLG and 0.39% for FDEV.

FDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLG и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор