Сравнение ABLG с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
ABLG и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLG - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLG и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLG и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | -3.95% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.
ABLG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLG и EFAV
ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
ABLG vs. EFAV — Ранг доходности на риск
ABLG
EFAV
Сравнение ABLG c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLG | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.78 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.38 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.06 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 11.18 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.78 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.66 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.55 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ABLG и EFAV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и EFAV
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.65% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок ABLG и EFAV
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -27.56% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -7.14% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -27.46% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -3.12% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.78% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.95% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и EFAV
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.83% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 7.57% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 12.22% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 11.74% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 13.21% | +5.61% |