Сравнение ABLG с EFAV
ABLG (Abacus FCF International Leaders ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ABLG is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 5 years, ABLG returned 1.76%/yr vs 6.29%/yr for EFAV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLG charges 0.54%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности ABLG и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLG показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 4.42%.
ABLG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам ABLG и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 3.82% | 13.27% | 0.39% | 18.22% | -24.37% | 16.87% | 18.30% | 24.52% | -17.73% | 7.27% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 4.42% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 5.12% |
Correlation
The correlation between ABLG and EFAV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between ABLG and EFAV shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLG vs. EFAV — Ранг доходности на риск
ABLG
EFAV
Сравнение ABLG c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLG | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.52 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 4.22 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ABLG и EFAV
Максимальная просадка ABLG за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLG и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -27.56% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -6.46% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -8.75% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -27.46% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -5.07% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -4.77% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.32% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLG и EFAV
Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что ABLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLG | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.14% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 8.19% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 10.32% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.79% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 13.21% | +5.68% |
Сравнение комиссий ABLG и EFAV
ABLG берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLG и EFAV
Дивидендная доходность ABLG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EFAV в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | 2.45% | 2.30% | 2.13% | 2.39% | 9.36% | 2.01% | 0.64% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.06% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
ABLG and EFAV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLG has higher volatility (5.92%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, ABLG dropped -34.17% vs EFAV's -27.56%.
On 5-year performance, EFAV leads with 6.29% vs 1.76% for ABLG. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EFAV has performed better with a 6.29% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.54% for ABLG.
EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.45% for ABLG.
They also come from different issuers: Abacus and iShares. Their fees differ too: 0.54% for ABLG and 0.20% for EFAV.
EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLG и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор