Сравнение ABLD с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
ABLD и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLD и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLD и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
ABLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLD и VFVA
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
ABLD vs. VFVA — Ранг доходности на риск
ABLD
VFVA
Сравнение ABLD c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 5.36 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между ABLD и VFVA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и VFVA
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и VFVA
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLD | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -48.58% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -15.54% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.24% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -7.43% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.91% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и VFVA
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLD | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.33% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 11.07% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 22.24% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.25% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 24.51% | -6.92% |