Сравнение ABLD с TMVE
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLD и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 1.88% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between ABLD and TMVE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. TMVE — Ранг доходности на риск
ABLD
TMVE
Сравнение ABLD c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 3.18 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и TMVE
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -8.21% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.23% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.54% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 13.94% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.94% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 13.94% | +3.58% |
Сравнение комиссий ABLD и TMVE
ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и TMVE
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and TMVE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.10% for TMVE.
ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Abacus and Thrivent. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор