PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLD с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLD с AIVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. ABLD is passively managed, while AIVL is actively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 13.04%/yr vs 14.47%/yr for AIVL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.38%/yr for AIVL.

Доходность

Сравнение доходности ABLD и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 10.60%.

ABLD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.89%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLD и AIVL

2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		8.93%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%4.19%

Correlation

The correlation between ABLD and AIVL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.79

The correlation between ABLD and AIVL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABFLABLD с ABLGABLD с DXUVABLD с CCFEABLD с ABLSABLD с FABABLD с IVOV
Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ

Доходность на риск

ABLD vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLDAIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.49

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.18

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.13

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

8.60

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLD vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLDAIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.49

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ABLD и AIVL

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и AIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLDAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-62.48%

+43.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-7.85%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-14.48%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-0.22%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-7.91%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

1.94%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и AIVL

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLDAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.98%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

8.62%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

11.19%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

14.72%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

17.34%

+0.18%

Сравнение комиссий ABLD и AIVL

ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AIVL в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и AIVL

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности AIVL в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.19%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%

Часто задаваемые вопросы

ABLD and AIVL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABLD has higher volatility (4.36%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs AIVL's -62.48%.

On 3-year performance, AIVL leads with 14.47% vs 13.04% for ABLD. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIVL has performed better with a 14.47% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.

ABLD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.45% for AIVL.

They also come from different issuers: Abacus and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.38% for AIVL.

AIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLD и AIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор