Сравнение ABLD с AIVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL).
ABLD и AIVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLD и AIVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLD и AIVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у AIVL с доходностью 1.90%.
ABLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLD и AIVL
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AIVL в 0.38%.
Доходность на риск
ABLD vs. AIVL — Ранг доходности на риск
ABLD
AIVL
Сравнение ABLD c AIVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | AIVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.82 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.67 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 2.93 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | AIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ABLD и AIVL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и AIVL
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AIVL в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и AIVL
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и AIVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLD | AIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -62.48% | +43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -12.12% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.24% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -7.97% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.77% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и AIVL
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLD | AIVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.89% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 8.40% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 15.35% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 14.66% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.32% | +0.27% |