Сравнение ABIG с TEXN
ABIG (Argent Large Cap ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABIG is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.
ABIG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 7.21% | 9.54% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 26.15% | 8.16% |
Correlation
The correlation between ABIG and TEXN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. TEXN — Ранг доходности на риск
ABIG
TEXN
Сравнение ABIG c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIG | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 2.76 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и TEXN
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -6.34% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.07% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.12% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 14.16% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.16% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.16% | +0.15% |
Сравнение комиссий ABIG и TEXN
ABIG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и TEXN
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
ABIG and TEXN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for ABIG.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.09% for ABIG.
They also come from different issuers: Argent and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор