Сравнение ABIG с BUFX
ABIG (Argent Large Cap ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ABIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Argent, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ABIG charges 0.49%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности ABIG и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABIG показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
ABIG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABIG и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 7.21% | 9.69% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between ABIG and BUFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABIG vs. BUFX — Ранг доходности на риск
ABIG
BUFX
Сравнение ABIG c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Large Cap ETF (ABIG) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABIG | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABIG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 2.72 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок ABIG и BUFX
Максимальная просадка ABIG за все время составила -13.70%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABIG и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABIG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.70% | -2.87% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.24% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ABIG и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABIG | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 3.97% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 3.97% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 3.97% | +10.34% |
Сравнение комиссий ABIG и BUFX
ABIG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABIG и BUFX
Дивидендная доходность ABIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABIG Argent Large Cap ETF | 0.09% | 0.10% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABIG and BUFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABIG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABIG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
ABIG has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BUFX.
ABIG is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Argent and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for ABIG and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для ABIG и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор