PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, ABFL returned 19.14%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

ABFL

1 день
0.27%
1 месяц
4.06%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.10%
1 год
20.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.95%8.07%18.26%22.97%0.36%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between ABFL and THLV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.77

The correlation between ABFL and THLV shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABFL и THLV

Секторы
ABFL
THLV

Технологии

35.2%
15.7%

Промышленность

20.9%
13.5%

Здравоохранение

12.5%
12.5%

Энергетика

7.9%
17.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
15.7%

Сырьевые материалы

4.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.1%

Финансовые услуги

2.8%
13.8%

Недвижимость

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Технологии

ABFL
35.2%
THLV
15.7%

Промышленность

ABFL
20.9%
THLV
13.5%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
THLV
12.5%

Энергетика

ABFL
7.9%
THLV
17.5%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
THLV
13.7%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
THLV
15.7%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
THLV
12.2%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
THLV
0.1%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
THLV
13.8%

Недвижимость

ABFL

-

THLV
14.3%

Коммунальные услуги

ABFL

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

ABFL vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.98

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.80

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.93

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

8.89

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.98

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ABFL и THLV

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-13.15%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.66%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-13.15%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.74%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.19%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и THLV

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.42%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.49%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

9.84%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

11.73%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

11.73%

+6.98%

Сравнение комиссий ABFL и THLV

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и THLV

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and THLV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.02%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, ABFL leads with 19.14% vs 12.88% for THLV. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABFL has performed better with a 19.14% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.53% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and THOR. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор