PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABFL с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

ABFL и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABFL - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ABFL и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABFL и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		1.03%8.07%18.26%22.97%0.36%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

ABFL

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLGABFL с ABLSABFL с ABLDABFL с SPTMABFL с AVIEABFL с DJUNABFL с ABHY
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий ABFL и THLV

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF

Доходность на риск

ABFL vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.81

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.53

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.00

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

10.82

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.81

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Корреляция

Корреляция между ABFL и THLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и THLV

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABFL и THLV

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ABFLTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-13.15%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.66%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.46%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.75%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.85%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и THLV

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABFLTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.33%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

7.61%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

11.29%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

11.80%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

11.80%

+6.97%