PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

ABFL

1 день
0.27%
1 месяц
4.06%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.10%
1 год
20.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и TEXN

2026 (YTD)2025
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.95%2.25%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between ABFL and TEXN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов ABFL и TEXN

Секторы
ABFL
TEXN

Технологии

35.2%
15.5%

Промышленность

20.9%
16.9%

Здравоохранение

12.5%
2.9%

Энергетика

7.9%
36.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.8%

Сырьевые материалы

4.3%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.6%

Финансовые услуги

2.8%
4.1%

Недвижимость

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

ABFL
35.2%
TEXN
15.5%

Промышленность

ABFL
20.9%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
TEXN
2.9%

Энергетика

ABFL
7.9%
TEXN
36.1%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
TEXN
2.1%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
TEXN
10.8%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
TEXN
0.8%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
TEXN
3.6%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
TEXN
4.1%

Недвижимость

ABFL

-

TEXN
4.2%

Коммунальные услуги

ABFL

-

TEXN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

ABFL vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.76

-1.97

Просадки

Сравнение просадок ABFL и TEXN

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-6.34%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-1.12%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.16%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.16%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

14.16%

+4.55%

Сравнение комиссий ABFL и TEXN

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и TEXN

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and TEXN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.53% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор