PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABFL с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с RAFE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 11.96%/yr vs 11.72%/yr for RAFE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABFL показывает доходность 16.17%, а RAFE немного ниже – 15.75%.

ABFL

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
13.50%
С начала года
16.17%
1 год
19.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

RAFE

1 день
0.68%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
13.22%
С начала года
15.75%
1 год
28.72%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		16.17%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%0.75%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		15.75%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.43%

Correlation

The correlation between ABFL and RAFE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.84

The correlation between ABFL and RAFE shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с SPXMABFL с FTIF
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с PRFRAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с VOORAFE с SCHGRAFE с SNPERAFE с SCHB

Доходность на риск

ABFL vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABFLRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.55

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.57

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.87

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

15.07

-6.43

ABFL vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа RAFE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABFL и RAFE

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-35.74%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.46%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-16.36%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-24.28%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.02%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.12%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.91%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и RAFE

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.19%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

8.62%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.31%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.06%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.31%

-0.54%

Сравнение комиссий ABFL и RAFE

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и RAFE

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RAFE в 1.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and RAFE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (6.00%) compared to RAFE (2.19%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, ABFL leads with 11.96% vs 11.72% for RAFE. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 11.96% return vs 11.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.54% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор