PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с NRSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, ABFL returned 20.72% vs 58.80% for NRSH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.

ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

NRSH

1 день
0.51%
1 месяц
13.93%
С начала года
47.92%
6 месяцев
46.01%
1 год
58.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и NRSH

2026 (YTD)202520242023
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.63%8.07%18.26%4.98%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		47.92%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between ABFL and NRSH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between ABFL and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABFL и NRSH

Секторы
ABFL
NRSH

Технологии

35.2%
35.5%

Промышленность

20.9%
58.7%

Здравоохранение

12.5%

-

Энергетика

7.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ABFL
35.2%
NRSH
35.5%

Промышленность

ABFL
20.9%
NRSH
58.7%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
NRSH

-

Энергетика

ABFL
7.9%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
NRSH

-

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
NRSH

-

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
NRSH

-

Недвижимость

ABFL

-

NRSH
5.8%

Коммунальные услуги

ABFL

-

NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с IAUNRSH с FLCC

Доходность на риск

ABFL vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.42

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.11

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.40

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

16.86

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.42

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.11

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ABFL и NRSH

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-24.01%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.94%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.62%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.50%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и NRSH

Текущая волатильность для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) составляет 4.48%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что ABFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

9.21%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

20.27%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

24.44%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

21.54%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

21.54%

-2.83%

Сравнение комиссий ABFL и NRSH

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и NRSH

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and NRSH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.21%) compared to ABFL (4.48%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.80% vs 20.72% for ABFL. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ABFL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.80% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

ABFL has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: Abacus and Aztlan. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор