PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с FJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. ABFL is actively managed, while FJUN is passively managed. Over the past 5 years, ABFL returned 12.77%/yr vs 11.05%/yr for FJUN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABFL показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.64%.

ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%23.37%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.64%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%

Correlation

The correlation between ABFL and FJUN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between ABFL and FJUN shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABFL и FJUN

Секторы
ABFL
FJUN

Технологии

35.2%
36.2%

Промышленность

20.9%
8.1%

Здравоохранение

12.5%
8.4%

Энергетика

7.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.1%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.9%

Финансовые услуги

2.8%
11.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

ABFL
35.2%
FJUN
36.2%

Промышленность

ABFL
20.9%
FJUN
8.1%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
FJUN
8.4%

Энергетика

ABFL
7.9%
FJUN
3.5%

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
FJUN
4.9%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
FJUN
10.1%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
FJUN
1.8%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
FJUN
10.9%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
FJUN
11.9%

Недвижимость

ABFL

-

FJUN
1.9%

Коммунальные услуги

ABFL

-

FJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG

Доходность на риск

ABFL vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.28

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.44

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.36

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

18.98

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLFJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.28

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.05

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.17

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ABFL и FJUN

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-13.26%

-21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.13%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-13.26%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-13.26%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-1.67%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.73%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и FJUN

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.41%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

4.35%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

6.11%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

10.55%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

10.27%

+8.44%

Сравнение комиссий ABFL и FJUN

ABFL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и FJUN

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and FJUN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.48%) compared to FJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, ABFL leads with 12.77% vs 11.05% for FJUN. On fees, ABFL is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ABFL has performed better with a 12.77% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABFL is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

ABFL has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: Abacus and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор