PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABFL с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABFL с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ABFL returned 19.01%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABFL charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности ABFL и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ABFL

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABFL и CVSE

2026 (YTD)202520242023
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		17.63%8.07%18.26%16.58%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between ABFL and CVSE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.79

Over the past year, the correlation between ABFL and CVSE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ABFL и CVSE

Секторы
ABFL
CVSE

Технологии

35.2%
39.5%

Промышленность

20.9%
11.3%

Здравоохранение

12.5%
10.3%

Энергетика

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.0%

Сырьевые материалы

4.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.1%

Финансовые услуги

2.8%
16.3%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

ABFL
35.2%
CVSE
39.5%

Промышленность

ABFL
20.9%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

ABFL
12.5%
CVSE
10.3%

Энергетика

ABFL
7.9%
CVSE

-

Потребительский защитный сектор

ABFL
7.3%
CVSE
1.7%

Потребительский циклический сектор

ABFL
6.3%
CVSE
7.0%

Сырьевые материалы

ABFL
4.3%
CVSE
2.7%

Коммуникационные услуги

ABFL
2.9%
CVSE
5.1%

Финансовые услуги

ABFL
2.8%
CVSE
16.3%

Недвижимость

ABFL

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

ABFL

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Leaders ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLDABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с FTIF
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

ABFL vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABFL c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABFLCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.28

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.90

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.66

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

5.71

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABFL vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABFL на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABFL и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABFLCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.92

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ABFL и CVSE

Максимальная просадка ABFL за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABFL и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABFLCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-20.29%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-3.08%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-20.29%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.69%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.42%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ABFL и CVSE

Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ABFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABFLCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.00%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

0.00%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

6.49%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

13.87%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

13.87%

+4.84%

Сравнение комиссий ABFL и CVSE

ABFL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABFL и CVSE

Дивидендная доходность ABFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABFL and CVSE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (4.48%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ABFL dropped -34.95% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, ABFL leads with 19.01% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABFL has performed better with a 19.01% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.53% for ABFL.

They also come from different issuers: Abacus and Calvert. Their fees differ too: 0.49% for ABFL and 0.29% for CVSE.

ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABFL и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор